學人炒衍生

最近學人炒衍生(細期指,細期權),真係好難玩,如果每日輸$500,一個月20日計便輸$10000,一年就冇咗$120000!! 所以一定要有信心先可以出手.

忌悶市炒期指!!!
無明顯方向就勿玩,尤其是期指,波動太大好似打中止蝕位,沒有圖表機更加難嬴.
現貨唔郁,期指都可以有10-20點波幅. 有日就係咁一來一回計埋手續費輸28點 :(
期指止蝕位30-50點比較好, 否則好易被震走. 因為上落20-30點係經常發生嘅事, 所以宜等回調時先好建倉.

月頭同月尾期權價差明可以好大.所以有高手話月頭多數做short,月尾做long.
期權差價太,無明顯方向時玩long多數會輸.
臨結算會慣常夾相反,尤其大跌後,當大跌過後見有反彈,可以long少量輕微價外期權玩下.

未日/價外期權,悶市會輸得好快. 2010年5月26日食飯前在期貨有+(200-220)時long 19200即月call, 買入價157(貴咗),下午卻要在底位止蝕勁輸五佰幾,後來期貨+233收隻call得138.

如果預期好快會爆大單邊,但係又唔知邊邊,可以同時long call+put,理想距離為現貨+-200-400?點.
試過2010年5月24日在19700左右開19800call+19600put,當日收市兩邊都仲係蝕錢,但第二日開市急跌400點,組合竟然可以嬴$960.到尾市隻put可以嬴多$2xxx而隻call只輸多$2xx.
另一次在6月3日19800左右開20000call+19600put,兩隻都係$420左右,跟住的星期一跌600點,都只可以嬴$600-700.

有糊真係要食,最多睇到收市前. 例:lc20200+lp19200總共嬴$900,沒有平倉過夜彼盈利只剩$500,加上開市時心急放貨,令總盈利只剩$180,嚴重失利!!

可以在低位sp 0939, 高位sc 0939.

不要急於在急升急跌日子開long,因為引申會好高,如果第二日係悶市會輸到暈. eg係193xx lp19000, 第二天只不過升150點,隻put就冇咗100點!! 成千蚊, 相反,同時開的lc19600升唔夠40點.

期結日可以搵搵一啲貼價價外期權, 如果平可以long搏下. 如: 2010/06/29, 開市由2074X跌到205xx, 隻20600P由$7升到$100!! 輸到只係$70, 嬴就無限!!

原帖由 !替天行道! @discuss.com.hk 於 2010-6-8 02:13 AM 發表

月頭急升SHORT CALL﹐急跌SHORT PUT﹐揀D1000點以外就安全D
如果急升後再急升﹐就再SHORT1000點以外的CALL﹐急跌又係同樣手法做PUT
如果有信心﹐就SHORT現價的貼價權﹐例如﹐如果你覺得19200係底﹐今朝可以SHORT 192P﹐權金今天DAY HIGH 590
好似前一個星期﹐有一日跌680點﹐到189XX﹐我就SHORT好幾張JUNE 186P @ 6XX﹐即係只要6月結算唔低過18000﹐我就唔洗蝕錢﹐高過18600我就可以收曬所有期權金
其實唔洗點學﹐但一定要注意SHORT 倉風險﹐免得贏粒糖輸間廠 (因為輸起上來真係會輸間廠)
小弟現有權倉如下﹕
200SC @4XX
206SC @15X
208SC @100
180SP @190
186SP @6XX
190SP @4XX
200SP @660
如果計結算日﹐賺得最多就一定要以20000唔上唔落去結﹐甘我200SC/SP就有多D錢收

今日被阿爺夾高咗, 尾市冇平倉... 依加美國又升, 明日即刻平倉都要輸$5000呀!!! 冇啦, 輸晒quota, 今年冇的玩.