2011年9月22日港股大跌9xx點! 開市前pre-market時段期指已經跌了500點, 心郁開了個Long Put MHI 18000, 我有諗過Short Future, 但係被前幾日大戶低位都夾上嘅陰影,加上希臘竟然仲借到錢, 最後都冇去到咁盡, 反而為安全開了個Long Call 18400, 因為唔知會唔會癲起上來倒升(垃圾0330上午真係倒升過). 買完, 到下午, 又跌多咗, 見兩隻野總數有賺幾十點, 平晒佢先. 冇耐見個市好似又唔掂, 2:30前再開番今次係LP17800 LC18200之後去咗開會, 係收市後時刻再check下嗯又嬴多次今次仲多, 咁嘅策略都嬴到100點. 經過啲次我領悟出, 股災/風高浪急時, 驚炒錯邊可以long兩邊, 因為係驚慌市期權引伸會越拉越高, 令到岩邊嘅會升得快, 而錯邊嘅會跌得慢! 換句話說即係炒引伸. 情況有啲似賭波唔賭皇馬輸定嬴而係賭入球多. 其實係癲市long option安全過short option, 而且當隻call輸到死晒跌到0, 理論上隻put都可以繼續增肥繼續升. 而係悶市call/put都會因為冇野食慢慢餓瘦, 時間嘅磨滅對short option嘅人有利.
總結: 癲市可以long call long put炒VI
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Thursday, September 22, 2011
Tuesday, February 15, 2011
期權: 同時開一對long short (bull/bear spread) 時要記住
玩牛熊期差時(bull / bear spread)果對long short一定要都是價外, 或都是價內, 唔可以一隻係價外, 另一隻係價內, 否則損失會好嚴重!! 而因為開一對價內long short是沒不會嬴錢的, 所以, 一對long short一定都要價外.
前幾天係恆指23xxx開一對價外short/long put, 22600-23000, 後來跌到22700, 有一千多元利潤, 表現唔錯. 所以今日又開同一對Long/short, 不過係229xx, 即是, 隻係價外, 另一隻係價內. 當恆指升上231xx時, 隻23000put蝕得快過22600put嬴果啲, 係快好多!!
前幾天係恆指23xxx開一對價外short/long put, 22600-23000, 後來跌到22700, 有一千多元利潤, 表現唔錯. 所以今日又開同一對Long/short, 不過係229xx, 即是, 隻係價外, 另一隻係價內. 當恆指升上231xx時, 隻23000put蝕得快過22600put嬴果啲, 係快好多!!
Wednesday, May 26, 2010
學人炒衍生
最近學人炒衍生(細期指,細期權),真係好難玩,如果每日輸$500,一個月20日計便輸$10000,一年就冇咗$120000!! 所以一定要有信心先可以出手.
忌悶市炒期指!!!
無明顯方向就勿玩,尤其是期指,波動太大好似打中止蝕位,沒有圖表機更加難嬴.
現貨唔郁,期指都可以有10-20點波幅. 有日就係咁一來一回計埋手續費輸28點 :(
期指止蝕位30-50點比較好, 否則好易被震走. 因為上落20-30點係經常發生嘅事, 所以宜等回調時先好建倉.
月頭同月尾期權價差明可以好大.所以有高手話月頭多數做short,月尾做long.
期權差價太,無明顯方向時玩long多數會輸.
臨結算會慣常夾相反,尤其大跌後,當大跌過後見有反彈,可以long少量輕微價外期權玩下.
未日/價外期權,悶市會輸得好快. 2010年5月26日食飯前在期貨有+(200-220)時long 19200即月call, 買入價157(貴咗),下午卻要在底位止蝕勁輸五佰幾,後來期貨+233收隻call得138.
如果預期好快會爆大單邊,但係又唔知邊邊,可以同時long call+put,理想距離為現貨+-200-400?點.
試過2010年5月24日在19700左右開19800call+19600put,當日收市兩邊都仲係蝕錢,但第二日開市急跌400點,組合竟然可以嬴$960.到尾市隻put可以嬴多$2xxx而隻call只輸多$2xx.
另一次在6月3日19800左右開20000call+19600put,兩隻都係$420左右,跟住的星期一跌600點,都只可以嬴$600-700.
有糊真係要食,最多睇到收市前. 例:lc20200+lp19200總共嬴$900,沒有平倉過夜彼盈利只剩$500,加上開市時心急放貨,令總盈利只剩$180,嚴重失利!!
可以在低位sp 0939, 高位sc 0939.
不要急於在急升急跌日子開long,因為引申會好高,如果第二日係悶市會輸到暈. eg係193xx lp19000, 第二天只不過升150點,隻put就冇咗100點!! 成千蚊, 相反,同時開的lc19600升唔夠40點.
期結日可以搵搵一啲貼價價外期權, 如果平可以long搏下. 如: 2010/06/29, 開市由2074X跌到205xx, 隻20600P由$7升到$100!! 輸到只係$70, 嬴就無限!!
原帖由 !替天行道! @discuss.com.hk 於 2010-6-8 02:13 AM 發表
今日被阿爺夾高咗, 尾市冇平倉... 依加美國又升, 明日即刻平倉都要輸$5000呀!!! 冇啦, 輸晒quota, 今年冇的玩.
忌悶市炒期指!!!
無明顯方向就勿玩,尤其是期指,波動太大好似打中止蝕位,沒有圖表機更加難嬴.
現貨唔郁,期指都可以有10-20點波幅. 有日就係咁一來一回計埋手續費輸28點 :(
期指止蝕位30-50點比較好, 否則好易被震走. 因為上落20-30點係經常發生嘅事, 所以宜等回調時先好建倉.
月頭同月尾期權價差明可以好大.所以有高手話月頭多數做short,月尾做long.
期權差價太,無明顯方向時玩long多數會輸.
臨結算會慣常夾相反,尤其大跌後,當大跌過後見有反彈,可以long少量輕微價外期權玩下.
未日/價外期權,悶市會輸得好快. 2010年5月26日食飯前在期貨有+(200-220)時long 19200即月call, 買入價157(貴咗),下午卻要在底位止蝕勁輸五佰幾,後來期貨+233收隻call得138.
如果預期好快會爆大單邊,但係又唔知邊邊,可以同時long call+put,理想距離為現貨+-200-400?點.
試過2010年5月24日在19700左右開19800call+19600put,當日收市兩邊都仲係蝕錢,但第二日開市急跌400點,組合竟然可以嬴$960.到尾市隻put可以嬴多$2xxx而隻call只輸多$2xx.
另一次在6月3日19800左右開20000call+19600put,兩隻都係$420左右,跟住的星期一跌600點,都只可以嬴$600-700.
有糊真係要食,最多睇到收市前. 例:lc20200+lp19200總共嬴$900,沒有平倉過夜彼盈利只剩$500,加上開市時心急放貨,令總盈利只剩$180,嚴重失利!!
可以在低位sp 0939, 高位sc 0939.
不要急於在急升急跌日子開long,因為引申會好高,如果第二日係悶市會輸到暈. eg係193xx lp19000, 第二天只不過升150點,隻put就冇咗100點!! 成千蚊, 相反,同時開的lc19600升唔夠40點.
期結日可以搵搵一啲貼價價外期權, 如果平可以long搏下. 如: 2010/06/29, 開市由2074X跌到205xx, 隻20600P由$7升到$100!! 輸到只係$70, 嬴就無限!!
原帖由 !替天行道! @discuss.com.hk 於 2010-6-8 02:13 AM 發表
月頭急升SHORT CALL﹐急跌SHORT PUT﹐揀D1000點以外就安全D
如果急升後再急升﹐就再SHORT1000點以外的CALL﹐急跌又係同樣手法做PUT
如果有信心﹐就SHORT現價的貼價權﹐例如﹐如果你覺得19200係底﹐今朝可以SHORT 192P﹐權金今天DAY HIGH 590
好似前一個星期﹐有一日跌680點﹐到189XX﹐我就SHORT好幾張JUNE 186P @ 6XX﹐即係只要6月結算唔低過18000﹐我就唔洗蝕錢﹐高過18600我就可以收曬所有期權金
其實唔洗點學﹐但一定要注意SHORT 倉風險﹐免得贏粒糖輸間廠 (因為輸起上來真係會輸間廠)
小弟現有權倉如下﹕
200SC @4XX
206SC @15X
208SC @100
180SP @190
186SP @6XX
190SP @4XX
200SP @660
如果計結算日﹐賺得最多就一定要以20000唔上唔落去結﹐甘我200SC/SP就有多D錢收
今日被阿爺夾高咗, 尾市冇平倉... 依加美國又升, 明日即刻平倉都要輸$5000呀!!! 冇啦, 輸晒quota, 今年冇的玩.
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